Eccoci con la seconda puntata del discorso sulle news. Non è l’ultima, lo riprenderemo più avanti. Ma con questo post formalizziamo un paio di cose dette durante il webinar che vedete nel video.

Prima di iniziare a leggere, dovreste assicurarvi di aver fatto 3 cose importanti:

  1. iscrizione al canale TRADING 2.0 di Serghey Magala
  2. mettere like alla pagina FB https://www.facebook.com/TradingDuePuntoZero/
  3. iscrizione al prossimo webinar https://attendee.gotowebinar.com

Devo dire che comunque il primo video della rubrica “carta e penna” ha davvero suscitato tanta reazione positiva, bene, vuol dire che sono sulla buona strada. Ed è uno dei motivi per cui, in questi giorni dopo il webinar, ho impostato questo nuovo sito web/blog incentrato sulla raccolta del mio materiale didattico-informativo.

Il punto più importante è sicuramente quello della informazione di fondo, ovvero che la maggior parte degli eventi volatili, anche sia con un proseguimento direzionale che non, vengono originati dagli elementi macroeconomici calendarizzati.

Qui sotto l’elenco dei siti web citati:

Abbiamo visto il trading system “ComproForzaSuRitracciamento” che migliora togliendo le entrate nel periodo delle news perché si tratta di un sistema con una logica che non sposa bene i movimenti del mercato ForEx in tali frangenti. Ma soprattutto lo abbiamo visto che isolando i venerdì dei NFP della equity del sistema “WhiteSwan” su EURUSD, un trendfollower puro, 1/5 delle entrate è stato sui movimenti NFP. Dopo altri test, posso affermare che più del 90% delle entrate  sono proprio in riferimento delle news calendarizzate, riguardanti EUR e USD.

E questa non è da prendere alla leggera. In pratica, un sistema che seleziona certe esplosioni di vola (vola break out) e segue il movimento per ore o giorni (a seconda dello sviluppo dello stesso analizzato dinamicamente dall’algoritmo), di fatto, a posteriori, pare agire su movimenti generati dalle news.

Quindi la conclusione è questa: siccome è dimostrabile che il grosso delle esplosioni di vola nel ForEx sono generate da eventi calendarizzati, vuol dire che la ricerca di essi, si può tranquillamente limitare a tali orari. Il che non è un informazione da poco, per il trader discrezionale, magari con preferenze operative orientate al trendfollowing.

Stesso discorso per l’operatività contro trend o mean revesion. Anche qui vi regalo un concetto estremamente importante. Mi ringrazierete facendovi furbi e comprando subito il mio corso sulla Pollo Action, dove di queste cose ce ne sono in abbondanza (vi cambierà la vita professionale del trader, nel vero senso di tali parole). Dunque, la cosa che dovete imparare quando fate mean reversion, è che mean reversion non è sinonimo di bassa volatilità o lateralità. Sì, esatto. Lo so, siete abituati ai cialtroni della formazione italiana che vi hanno sempre detto “ah, è laterale: lo tradiamo come si trada il laterale, ovvero in mean reversion”. O qualcosa del genere. Sì, certo, come no.  Intanto le loro performance su base annua o non sono mai pervenute o sono negative (a fine anno vedremo tutte le belle figure che hanno fatto in una sfida annuale di trading). E ovviamente, quello che dico è dimostrabile nero su bianco, analizzando le serie storiche. Quello che dicono “quegli altri” è solo frutto di qualche screeen shot di una situazione isolata di comodo con annessi degli scarabocchi vari. Tornando a noi: cerchiamo le inversioni in momenti in cui le probabilità che il mercato esploda in una direzione o in un altra, sono minime. Quindi evitiamo di trovarci in posizione del tipo quella mostrata all’inizio del video. Sì, è tutto da approfondire: infatti c’è il corso.

Una volta scontato il movimento della news, si può anche osare un entrata LIMIT seguita da trailing stop. Guarda caso, l’approccio è opposto a quello comunemente insegnato, che prevede invece degli ordini STOP anziché limit. Nota: se non ti trovi a tuo aggio con i concetti “stop” “limit”, “average trade” e il resto scritto fino ad ora, devi subito acquistare la prima parte del corso sulla Pollo Action. Non subito, prima! 

Per lo meno, questo tipo di operatività, ci eviterà di perdere in partenza tanti punti di average trade per via degli allargamenti dello spread e conseguenti slippage.

Il link agli articoli sul blog “Eric Packer” che consigliai nel webinar:

https://ericpacker.blogspot.com/search?q=news+trading

Benissimo, se volete il sorgente dei sistemi e l’indicatore che registra la variazione dello spread nel corso della giornata, mail a TradignDuePuntoZero@gmail.com

Grazie dell’attenzione.

A presto!